привет, зарегился там на форуме у тебя, но чета не нашел дискусии про альтернативного тестера
Вот, я просто думад, что автор темы создаст ее - ну авторство-то надо сохранять...
Альтернативный тестер.
Сообщений 1 страница 20 из 29
Поделиться12008-12-09 18:12:58
Поделиться22008-12-09 18:23:30
- Новичок
- Зарегистрирован: 2008-12-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 часа 5 минут - Последний визит:
2008-12-13 15:51:34
Интересная идея.
Правда не понятно по какому принципу будет происходить теститрование.
Чем смогу помогу по возможности. Программирую на c#
предлагаю в последствии создать отдельную ветку для этого вопроса
Отредактировано GarF1eld (2008-12-09 18:25:41)
Поделиться32008-12-09 19:55:42
GarF1eld написал(а):
Правда не понятно по какому принципу будет происходить теститрование.
Чем смогу помогу по возможности. Программирую на c#
Также как и в тестере МТ4 но чтоб тики полностью эмульровались. А вопще можно разные режимы сделать по примеру МТ4 и с управляемым (задавемым) качеством моделирования.
А также думаю немлохобы создать редактор MQL4/5 с компилятором. Т.е. Так чтоб от компилировав файл обычного советника на языке MQL4 и выше получился компилят которым можно было бы гонять в тестере.
Также считаю что необходимо улучшить генетический алгоримт оптимизации. В МТ4 он плохо работает при оч большом кол-ве параметров. Нужно более эффективный установить в новом тестере.
Поделиться42008-12-09 20:06:28
Кто-то на форуме метаквотс спрашивал про какие плюсы могут быть если сделать альтернативный тестер.
Мне интересен этот вопрос потому что вижу следующие плюсы (добавляйте еще):
- независимость от платформы
- правильный результат которому можно доверять, в МТ4 сложилась такое впечатление что тестер "подстраивается" под советника чтоб дать лучше результат...
- использование тиков исли есть или ихняя генерация.
- мултивалютное тестирование
- чтоб можно было по желанию добавлять экзотические фичи как например:
= курс независимый от спреда (Bid=Ask) нужно для всяких теоретических экспериментов
= процессинг немедленных ордеров с задержкой во времени (как на чемпионате 5 секунд)
= симуляция проскальзывания
- ...
Поделиться52008-12-09 20:10:22
- Новичок
- Зарегистрирован: 2008-12-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 часа 5 минут - Последний визит:
2008-12-13 15:51:34
meta-trader написал(а):
А также думаю немлохобы создать редактор MQL4/5 с компилятором. Т.е. Так чтоб от компилировав файл обычного советника на языке MQL4 и выше получился компилят которым можно было бы гонять в тестере.
Звучит круто конечно, но интересно =)
Поделиться62008-12-09 20:18:10
= эмуляция реквот (хотя тож самое что и проскальзывание...)
= установка своих: спред, стоплевел и т.п. что МаркетИнфо() с MQL4 возвращает.
= автоматическая проверка параметров при оптимизации в OOS (т.е на определённом участке истории проводит тетст и потом проводит с такими же параметрами тест на другом периоде истории для сравнения результаттов первого теста и типа OOS)
= выбор результатов прогонов выводимых при оптимизации (в МТ4 оч мало параметров выводится в списке прогонов, хочется чтоб они были настраивывами, чтоб можно было выбирать среди коэффициента Шарпа и т.д. близко в тому что выводится на сайте Чемпионата на страничках Отчеты)
Поделиться72008-12-09 20:22:35
GarF1eld написал(а):
Звучит круто конечно, но интересно =)
Почему круто?
MQL4 - (относительно) простой язык. Просто устроить перевод (компиляцию) .mq4 и формат удобный для тестера, т.е. необязательно ex4 или типо того.
Конечно хорошо бы избавиться от файловых операций частых - использовать БД лучше.
Поделиться82008-12-09 20:34:07
- Новичок
- Зарегистрирован: 2008-12-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 часа 5 минут - Последний визит:
2008-12-13 15:51:34
вот кстати писал кое-что по теме.
есть урезанная (оч урезанная) версия языка c#.
программа делает лексический и синтаксический анализ. ну а компилирует уже через CSharpCompiler =)
.NET 2.0
Поделиться92008-12-09 20:40:43
Все эти гадости в виде реквот и проскальзывания есть только в МТ.
В FXCM я не замечал такого. Ордера открываются ОДНИМ щелчком мышки. Так они специально сделали для пипсовщиков, ну покрайней мере они так говорили. Так что имеет ли смысл делать эмуляцию плохого если есть хорошее.
Единственное чего нет в FXCM это быстрого доступа к историческим данным. Там данные из истории надо получать по 300 баров за запрос. И при высокой интерсивности запросов они увеличивают время реакции. Они это обьясняют тем, что мол мы заточены под скальперов/пипсовщиков и им надо БЫСТРО и не очень надо далеко.
Если кто не обратил внимаение у них как токового спрода нет. У низ есть оферы от РАЗНЫХ банков. Эти оферы ( передлжение на покупку и продажу ) постоянно разные. Наример один банк предлагает по 110 продать а другой в этоже время по 111... В станцию идет 110 как лучшая цена. Это выглядтит в тиковых графиках примерно так -
[тут должен быть график но он не вставляется]
Видно что bid и ask иногда идут просто в разные стороны.
То есть FXCM ничего не которут как ДЦ. А только транслирует причем цена меняется быстро и когда кликаешь на продажу например то то что видишь по той цене и продашь.
Я хотел в свое время сделать некий "исторический центр" для FXCM, ну что бы небыло запросв на их сервер ( это долго ) а сначала все скачать и потом только докачивать. Но руки пока не доходят. Причем я хотел брать тики и из них уже строить минутки и пр. Хотя любые ТФ можно запрашивать с их сервера.
Причем есть простой экспорт данных в виде таблиц прямо с графика. Но не суть.
Вот поэтому в свете того кошмара которым нас кошмарят в ДЦ и наличии отличнгого брокера. Я лично не вижу смысла делать проскальзыание и реквоты.
Что-то картинки иногда не вставляются.
Поделиться102008-12-09 20:48:35
Вот поэтому в свете того кошмара которым нас кошмарят в ДЦ и наличии отличнгого брокера. Я лично не вижу смысла делать проскальзыание и реквоты.
Но это только у FXCM. У других то не так.
Кстати неплохо бы сделать не только тестер альтернативный но и прогу - альтернативный торговый терминал специально для торговых роботов. Чтоб она принимала сигнал от советника и передавала через АПИ платформе FXCM .
Поделиться112008-12-09 20:53:31
meta-trader написал(а):
Но это только у FXCM. У других то не так.
Ну да. Но у нормального брокера проскальзывания обычно нет. И нет реквот. Но вообще-то чтобы избежать проскальзывания и ректов надо ставить отложники.
Поделиться122008-12-09 20:54:17
иииии
Поделиться132008-12-09 21:21:36
MProgrammer написал(а):
у нормального брокера проскальзывания обычно нет. И нет реквот. Но вообще-то чтобы избежать проскальзывания и ректов надо ставить отложники.
Тут встаёт вопрос - какие признаки у нормального брокера? Как отличить нормального от ненормального?
Вот Альпари ЮК автоматически выводит позы на Межбанк, так там частые реквоты именно из-за этого.
А вот Альпари РУС невыводит все, а варит на своей кухне и только когда соберётся большая сумма лотов в одном направлении выводит на межбанк (а при больших лотах сразу на межбанк). И как результат того что всё происходит при небольших лотах внутри ДЦ - реквоты редкие и небольшие по сравнению с ЮК.
Поделиться142008-12-09 21:54:46
meta-trader написал(а):
Вот Альпари ЮК автоматически выводит позы на Межбанк, так там частые реквоты именно из-за этого.
Ничего плохого про Альпари не знаю. Но учитывая их размер, думаю что хоть рус хоть юк. Все равно это кухня. Хотя и FXCM тоже в принципе кухня, только огромная. И если кто еще не поинтересовался, что такое "но дэйлинг деск", поинтересуйтесь. Но этот режим есть только у них на нормальном реале, не микро...
Поделиться152008-12-09 23:45:29
MProgrammer написал(а):
В FXCM я не замечал такого. Ордера открываются ОДНИМ щелчком мышки........................
Ну, Вы меня почти уговорили насчет FXCM, видимо туда идти придется, несмотря на иностранное подданство этой компании. 
Кстати, у Вас там реал?
Ну, да речь о альтернативных тестерах. Судя по планам участников дискуссии, все силы будут вгроханы в тестер, а на саму стратегию сил не останется.
Предлагается альтернатива - не заморачиваться на тестере, а сэкономленное время затратить на разработку ТС.
Вначале о тиковой истории - не пользуюсь и считаю ненужным, и даже излишним. Минутных данных для тестирования, ИМХО, за глаза хватает. Снять 4-10 п. на минутах вроде не проблема. И это кардинальным образом упрощает тестирование - мин таймфрейм -минуты. Ничего моделировать не надо.
Теперь как сделать.
Для начала, я делаю системы на VB - VBA используя API.
Есть Ексель - обеспечивает построение таблиц, графиков и пр. нужных вещей, имеет развитой язык программирования. Из VB-VBA обратиться не проблема, способов тьма.
Есть Аксесс - храним там все таймфреймы и рыночный справочник. И опять есть развитый язык и SQL в придачу. организовать обмен данными: ТС(на VB) - Ексель - Аксесс не представляет сложности.
Осталось вместо АПИшного модуля написать небольшой блок и вместо реала прогнать БД через систему. А в самой системе уже все есть и архив сделок (в БД) и графики в Ексель и чего изволите.
Оптимизация? - меняем параметры - прогоняем еще раз - смотрим что получилось.
Вам еще нужен MQL и МТ? ИМХО, после таких возможностей это выглядит убого.
Поделиться162008-12-10 00:11:25
- Новичок
- Зарегистрирован: 2008-12-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 часа 5 минут - Последний визит:
2008-12-13 15:51:34
YUBA написал(а):
Вначале о тиковой истории - не пользуюсь и считаю ненужным, и даже излишним. Минутных данных для тестирования, ИМХО, за глаза хватает. Снять 4-10 п. на минутах вроде не проблема. И это кардинальным образом упрощает тестирование - мин таймфрейм -минуты. Ничего моделировать не надо.
Тиковая история нужна по любому. Нельзя отказаться от нее только потому, что она кому-то не нужна. Найдутся люди, которым нужна =)
Поделиться172008-12-10 00:20:35
GarF1eld написал(а):
Тиковая история нужна по любому. Нельзя отказаться от нее только потому, что она кому-то не нужна. Найдутся люди, которым нужна =)
Не понял. А кто мешает? надо - используйте.
Поделиться182008-12-10 03:49:49
MProgrammer написал(а):
иииии
Что это?
Поделиться192008-12-10 09:27:42
meta-trader написал(а):
Что это?
Это НАСТОЯЩИЙ тиковый график... А не тот что у МТ. 
Поделиться202008-12-10 11:08:06
Господа, привет, вот и я приполз.
Поставил се терминал цмный, ща разгрибаюсь.