Ну даже и не знаю с чего начать и на каком уровне расказывать...

Все дело в том, что в принципе эта фигня MESA известна уже сравнительно давно. И опробованная многими, но в основном ( пишу в основном из боязни ошибиться ) без результатно... Вот сообствнно эта ее известность меня и ставит в тупик - Вроде и расказывать не о чем, типа все известно, а с другой стороны, интерес к этой теме оказался "огромный"... )  Ну в смысле большой. )

Итак кратко суть

) Но не матетатики а истории...

Да, и заранее прошу прошения за неточности и ошибки, но заново всё искать, очень лень, ну да и всё точно-точно вспоминать с подробностями откровенно говоря тоже... Пишу это по своим смутным воспоминаниям, многолетней давности -  поэтому я могу ошибаться в деталях... Но не в сути...

Итак доклад на конференцци геологов некого господина Burg'а был по началу совершенно не замечен, общественностью... Потом говорили, что его попросту не поняли по началу, но зато потом... этот его метод получения спекрта наделал много шума...

Ну дак сообственно о чем тут речь... Дело в том, что в геологии есть такой метод исследования недр, когда производится взрыв на поверхности земли в некой точке и полученный в результате этого звуковой импульс записывается в нескольких приемных станциях в разных удаленных точках земли... В результате по спектру полученного сигнала можно судить о разных-там полезных ископаемых и просто о породе и структуре земных недр... Отличный метод! Скажете Вы, и будите правы, но задумайтесь, какова длительность этого взрыва, какова длительность этой волны, и впомните ( если знаете )  методы получения спектра... Ну возмите например всем известный способ - разложения в ряд фурье ну и другие методы тоже... И вы поймете, что все они подходят для разложения сигнала (переодического сигнала) достаточно длительного... Хм, ну... если не очень понятно я сумел обьяснить, то скажем так - длительного в сравнении с длительностью волн того диапазона спекрт которых нам интересен...

Одним словом  -  трудности тут у геологов, возникают так как взрыв очень короткий, а длинны волн собствнных колебаний пород в земле большие ... И вот этот господин Берг, выдумал этот метод получения спектра...

Никаких особых тайн этот метод не представляет. В Маткаде этот метод так и называется Burg.

Если нужен будет его код для маткада, то у меня где был... Могу поискать. Но это я думаю лишнее. Там всего-то строчек 50 наверное...

Ну а как это использовать для зарабатывания денег? Спросите Вы... Ну дак, предпологалось, что просто - ) ха-ха... Как все просто...

Итак.

1) Так как все видят волны, их надо обнаружить. А что обнаруживает волны, что позволяет их отдетектировать, правильно спектр... Вот и берем супер метод Берга, и получаем из него частоты, ну или длинны волн, кому как больше нравиться...
2) На этих данных строим цифровые фильтры, которые выделят нам из случайного рыночного сигнала, эти волны.... Ха-ха ... Тут только надо не ощибиться и выбрать правильный цифровой фильтр, а то все не правильные выбирают... Важно чтобы сохранялась и фаза и не было задержки... ) Точнее можно построить систему и на не правильных фильтрах, ну это будет сложнее и менее удобно... Ну например сделать просто на базе фильтра детектор... Ну который будет сигналы давать... Типа Опа... Есть частота... )
3) Используя эти цифровые фильтры, можно посторить торговую систему - ну например выход из фильтра пересекает некий уровень, опа продали... А пересекает другой, опа выкупили...

Вот сообственно и все...

А для чего вообще этот чертов спектр, спросят не внимательные читаетели  - а вот поэтому эти системы и называтся "адаптивные" типа, сначала получаем спекрт, ну пример также как нейронщики свои системы обучают на истории, ну и мы типа в постоянном режиме получаем спектр, выделяем интересующие и подходящие нам волны, и перестраиваем фильтры...

Ну надеюсь понятно...     

Вот немного ссылок, ну так....  не то чтобы что-то уж очень интересное, ну что вспомнил, и нашел то  - вот и оно...

) Вот сообственно сама дисертация господина John Parker Burg

WIKI -- Maximum entropy spectral analysis

Time Sequence Analysis in Geophysics

В поисках абсолютного оружия(рус)
ATCF индикаторы(рус)
ATCF.pdf (рус)